Thomas Beilner Knihy

Inhaltsverzeichnis: 1. Einleitung. 1.1. Problemstellung. 1.2. Gang der Untersuchung. 2. Marktbezogene Voraussetzungen und ökonomische Grundlagen für Termingeschäfte in Futures Options. 2.1. Ursprung und Differenzierung von Termingeschäften. 2.2. Aufgaben des organisierten Terminmarktes. 2.3. Terminmarktprodukte. 2.4. Motive der Teilnehmer am Markt für Futures Options. 2.5. Analyse der Ertragssituationen von Futures Options. 3. Bewertung von Financial Futures. 3.1. Arbitrageansatz zur Bewertung von Financial Futures. 3.2. “Unbiased-Futures-Pricing-” Hypothese zur Bewertung von Financial Futures. 3.3. Bewertung von Aktienindex-Futures. 3.4. Bewertung von kurzfristigen Zinssatz-Futures. 3.5. Bewertung von mittel- und langfristigen Zinssatz-Futures. 3.6. Bewertung von Fremdwährungs-Futures. 4. Bewertung von Futures Options. 4.1. Restriktionen für die Bewertung von Futures Options. 4.2. Wertbeziehungen zwischen Put- und Call Futures Options. 4.3. Präferenzfreie Bewertungsmodelle für Futures Options. 5. Anwendungs-möglichkeiten von Futures Options; vergleichende Analyse. 5.1. Wesensmerkmale der Kassa- und Futures Options. 5.2. Preisbildungsprozess von Kassa- und Futures Options im Vergleich. 5.3. Anwendungsmöglichkeiten der Futures Options. 6. Schlussbetrachtung. Anhänge (A-E): Weltweites Kontraktangebot in Futures Options, Aktienindex-Futures, kurzfristigen Zinssatz-Futures, mittel- und langfristigen Zinssatz-Futures, Fremdwährungs