Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen
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Inhaltsverzeichnisund Aufbau der Arbeit.Ein grober Arbeitsüberblick.I. Theorie der stochastischen Prozesse.1.1. Statistische Grundlagen.1.2. Allgemeine Darstellung von stochastischen Prozessen.1.3. Statistische Eigenschaften stochastischer Prozesse.1.4. Spezielle stochastische Prozesse.1.5. Statistische Schätzung stochastischer Prozesse.II. Empirische Kapitalmarktforschung.2.1. Geschichtlicher Überblick.2.2. Empirische Testergebnisse.III. Intertemporale Kapitalmarkttheorie.3.1. Struktur der Modellökonomie.3.2. Intertemporales Optimierungsproblem.3.3. Allgemeine intertemporale Bewertungstheorie.3.4. Spezielle intertemporale Bewertungsmodelle.3.5. Abschließende Bemerkungen zur Informationseffizienz.Stichwörterverzeichnis.
Nákup knihy
Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen, Walter S. A. Schwaiger
- Jazyk
- Rok vydání
- 1994
Doručení
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- Titul
- Stochastische Abhängigkeiten in Aktienmarktzeitreihen
- Jazyk
- německy
- Autoři
- Walter S. A. Schwaiger
- Vydavatel
- Dt. Univ.-Verl.
- Rok vydání
- 1994
- ISBN10
- 3824402092
- ISBN13
- 9783824402090
- Série
- DUV : Wirtschaftswissenschaft
- Kategorie
- Skripta a vysokoškolské učebnice
- Anotace
- Inhaltsverzeichnisund Aufbau der Arbeit.Ein grober Arbeitsüberblick.I. Theorie der stochastischen Prozesse.1.1. Statistische Grundlagen.1.2. Allgemeine Darstellung von stochastischen Prozessen.1.3. Statistische Eigenschaften stochastischer Prozesse.1.4. Spezielle stochastische Prozesse.1.5. Statistische Schätzung stochastischer Prozesse.II. Empirische Kapitalmarktforschung.2.1. Geschichtlicher Überblick.2.2. Empirische Testergebnisse.III. Intertemporale Kapitalmarkttheorie.3.1. Struktur der Modellökonomie.3.2. Intertemporales Optimierungsproblem.3.3. Allgemeine intertemporale Bewertungstheorie.3.4. Spezielle intertemporale Bewertungsmodelle.3.5. Abschließende Bemerkungen zur Informationseffizienz.Stichwörterverzeichnis.