Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren

InhaltsverzeichnisKünstliche neuronale Netze: Ein Überblick über die theoretischen Grundlagen.Fallbasiertes Schließen in der Finanz weit: Eine echte Alternative zu Neuronalen Netzen?.Anwendungen neuronaler Netze.A New Method for Volatility Estimation with Applications in Foreign Exchange Rate Series.Wechselkursprognose: Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit Neuronalen Netzen.Finanzmarktprognosen mit Neuronalen Netzen - Anforderungsproiii aus der Sicht eines Anwenders.Nichtparametrische Verfahren zur Analyse und Prognose von Finanzmarktdaten.Kointegration von Aktien- und Rentenmarkt.Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit Neuronalen Netzen.Variable Selection and Prediction in B-VAR Models.Analyse und Vorhersage von Finanzmarktdaten.Prognosevergleich.Verschiedene Verfahren zur Zinsprognose: Ein methodischer Prognosegütevergleich.Einfache Ökonometrische Benchmark für den Prognosegütevergleich.Zinsanstieg 1994: Eine fundamentale Erklärung mit Hilfe eines ökonometrischen Modells.Bayes’sche Modelle zur Prognose des langfristigen Zinssatzes in Deutschland.Zinsprognose mit univariater nichtparametrischer Zeitreihenanalyse.Prognose der Rendite lOjähriger Bundesanleihen mit Neuronalen Netzen.Verzeichnis der Autoren und Referenten.