Knihu momentálně nemáme skladem
Parametry
Kategorie
Více o knize
Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)
Nákup knihy
Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung, Ralf Korn
- Jazyk
- Rok vydání
- 1999
Jakmile ji vyčmucháme, pošleme vám e-mail.
Doručení
Platební metody
Navrhnout úpravu
- Titul
- Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
- Jazyk
- německy
- Autoři
- Ralf Korn
- Vydavatel
- Vieweg
- Vydavatel
- 1999
- ISBN10
- 3528069821
- ISBN13
- 9783528069827
- Kategorie
- Technika / Strojírenství
- Anotace
- Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)