Finanzmarktökonometrie

Inhaltsverzeichnis1. Zeitstetige Modellierung.I. Zeitstetige Dynamische Systeme.2. Deterministische Differentialgleichungen.3. Stochastische Differentialgleichungen.4. Simulation von Differentialgleichungen.5. Zustandsraum-Modelle und Zustandsschätzung.6. Parameterschätzung: Lineare Systeme.7. Parameterschätzung: Nichtlineare Systeme.II. Statistische Bewertung von Optionen.8. Zeitstetige finanzwirtschaftliche Prozesse.9. Black-Scholes-Differentialgleichung.10. Parameterschätzung.11. Ausgewählte Aktien und Optionsscheine.Abkürzungen und Bezeichnungen.