Zeitreihenanalyse in der empirischen Wirtschaftsforschung

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Der Band vereinigt Beiträge aus Forschung und Praxis zu aktuellen Themen der Zeitreihenanalyse und der Empirischen Wirtschaftsforschung. Das methodische Spektrum umfasst folgende Themen: Cointegration, Filter-Design, Kausalanalyse, multivariate exponentielle Glättung sowie Saisonbereinigung. Die Beiträge zur angewandten Forschung behandeln die Identifizierung und Modellierung von Ausreißern, Konjunkturprognosen, Multi-Agent Market Modeling, die „Schuldenbremse“, den Schweizerischen Konsumentenpreisindex sowie die Simulation von wirtschaftspolitischen Maßnahmen in einem makroökonomischen Modell.