Strategien zur Steuerung von Aktienkursrisiken
Ein theoretischer und empirischer Vergleich von Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie und TIPP-Strategie (Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie)
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Zur Steuerung von Aktienkursrisiken sind Strategien entwickelt worden, die zur Verringerung des Risikos von Aktienportfolios beitragen können – bei gleichzeitiger Wahrung der Chance auf Aktienkursgewinne. Dazu zählen u. a. die Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie (MVP-Strategie) und Portfolio Insurance-Strategien. Zu letzteren gehört die Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie (TIPP-Strategie), eine Weiterentwicklung der bekannteren Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI-Strategie). Gegenstand dieser Untersuchung ist die theoretische Analyse und empirische Überprüfung der MVP- und der TIPP-Strategie. Dabei werden die empirischen Untersuchungen für unterschiedliche Perioden vorgenommen, die verschiedene Marktentwicklungen umfassen. Die jeweiligen Ergebnisse werden mit Hilfe ausgewählter Performancekennzahlen miteinander verglichen.
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Strategien zur Steuerung von Aktienkursrisiken, Frieder Meyer Bullerdiek
- Jazyk
- Rok vydání
- 2011
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- Titul
- Strategien zur Steuerung von Aktienkursrisiken
- Podtitul
- Ein theoretischer und empirischer Vergleich von Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie und TIPP-Strategie (Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie)
- Jazyk
- německy
- Autoři
- Frieder Meyer Bullerdiek
- Vydavatel
- Lang
- Rok vydání
- 2011
- ISBN10
- 3631621590
- ISBN13
- 9783631621592
- Kategorie
- Podnikání a ekonomie
- Anotace
- Zur Steuerung von Aktienkursrisiken sind Strategien entwickelt worden, die zur Verringerung des Risikos von Aktienportfolios beitragen können – bei gleichzeitiger Wahrung der Chance auf Aktienkursgewinne. Dazu zählen u. a. die Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie (MVP-Strategie) und Portfolio Insurance-Strategien. Zu letzteren gehört die Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie (TIPP-Strategie), eine Weiterentwicklung der bekannteren Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI-Strategie). Gegenstand dieser Untersuchung ist die theoretische Analyse und empirische Überprüfung der MVP- und der TIPP-Strategie. Dabei werden die empirischen Untersuchungen für unterschiedliche Perioden vorgenommen, die verschiedene Marktentwicklungen umfassen. Die jeweiligen Ergebnisse werden mit Hilfe ausgewählter Performancekennzahlen miteinander verglichen.