Planung und Entscheidung im Umgang mit problembehafteten Kreditengagements - der Kundenwert als Zielgröße

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Das Kreditgeschäft ist zentral für Banken, doch Bonitätsverschlechterungen und Kreditausfälle belasten die Finanzlage und können das Eigenkapital aufzehren. Ein effizientes Problemkreditmanagement ist daher von großer Bedeutung. In diesem Zusammenhang wird untersucht, wie ein solches Management gestaltet werden kann. Im Rahmen einer Analyse der MaRisk-Vorgaben zur risikoorientierten Kreditüberwachung wird ein Entscheidungsprozess entwickelt, der den Umgang mit problematischen Kreditengagements regelt. Die Bank muss zu zwei Zeitpunkten entscheiden, welche Handlungsoption (Stillhalten, Unterstützung des Kreditnehmers oder Beendigung der Kundenbeziehung) ihren Zielen entspricht. Diese Entscheidungen werden als einperiodische Modelle abgebildet und formalisiert den Zusammenhang zwischen Ratingeinstufung und Betreuungsintensität. Der Kundenwert fungiert als übergeordnete Zielgröße, sodass die Entscheidungen auf einer ganzheitlichen Bewertung basieren. Eine Sensitivitätsanalyse untersucht die Relevanz der Parameter für die Entscheidungsfindung. Zudem wird das Entscheidungsmodell für den ersten Zeitpunkt in ein zweiperiodisches Modell überführt, das die Planung im frühen bis mittleren Krisenstadium ermöglicht. Die entwickelten Modelle können in die bestehende Organisation der Kreditüberwachung integriert werden, um ein effizienteres Problemkreditmanagement zu fördern.