Knihu momentálně nemáme skladem
Více o knize
Este trabajo de investigación explora la aplicación de la matemática abstracta en la medición del riesgo financiero, fundamentada en la teoría de la medida y la convexidad. Destaca la evolución de las medidas de riesgo, como el Value at Risk (VaR) y el Expected Shortfall (ES), y su importancia en la gestión de carteras.
Nákup knihy
Enfonque de las medidas de riesgo VaR y Expected Shortfall, Jhoan Aldana, Luis Purizaca
- Jazyk
- Rok vydání
- 2018
- product-detail.submit-box.info.binding
- (měkká)
Jakmile se objeví, pošleme e-mail.
Doručení
Platební metody
Nikdo zatím neohodnotil.