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Die Prognosefähigkeit von Wertpapierrenditen wird anhand bayesianischer Vektorautoregressiver (BVAR-) Modelle am deutschen Aktienmarkt untersucht. Das Buch zeigt, dass BVAR-Modelle anderen Zeitreihenmodellen überlegen sind und richtet sich an Wirtschaftswissenschaftler sowie Praktiker im Asset Management.
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Bayesianische VAR-Modelle zur Prognose von Aktienrenditen, Peter Lückoff
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