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Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Bedeutung von 'nontransaction information' für die Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten. Sie analysiert, wie Informationen aus Internetforen, Handelsgeräusche und Medienberichterstattung die Preisbildung beeinflussen und vergleicht verschiedene Theorien zu diesem Thema.
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Die Bedeutung der 'nontransaction information' für die zukünftige Entwicklung von Aktien- und Devisenmärkten, Peter Kastlunger
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