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Die Seminararbeit bietet einen Überblick über Marktanomalien und Kalendereffekte, insbesondere den Day-of-the-Week-Effekt, Halloweeneffekt und Januareffekt. Es folgt eine empirische Untersuchung dieser Effekte im deutschen Aktienmarkt, einschließlich DAX, MDAX, SDAX und einem Vergleich mit dem indischen SENSEX sowie dem brasilianischen Bovespa Index. Ziel ist es, Investoren Einblicke zu geben, ob das Ausnutzen dieser Effekte sinnvoll ist.
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Kalenderanomalien auf dem deutschen Aktienmarkt, Julian Schöler
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