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Die Studienarbeit analysiert High Frequency Trading (HFT) als spezielle Form des algorithmischen Handels, der moderne Technologien nutzt, um minimale Marktschwankungen auszunutzen. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Handelsstrategien und deren positive sowie negative Auswirkungen auf den Markt, sowie die aktuellen Regulierungsbemühungen in Deutschland und Europa.
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Grundlagen des High Frequency-Tradings und Ansätze zur Regulierung, Stefan Albust
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