Strategien zur Reduktion von Zinsänderungsrisiken bei festverzinslichen Wertpapieren

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Die Arbeit behandelt Strategien zum Schutz festverzinslicher Wertpapierportfolios vor Marktzinsänderungen. Zunächst werden Begriffe und Bewertungsmethoden für festverzinsliche Wertpapiere definiert. Anschließend werden wichtige Risikokennzahlen wie Duration und Konvexität erläutert. Im weiteren Verlauf werden Methoden zur Portfolioimmunisierung anhand konkreter Beispiele präsentiert. Die Zielgruppe dieser Strategien sind insbesondere Banken und Versicherungen, die von diesen Ansätzen profitieren können.