Momentum- und Reversalstrategien

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Der Momentum- und der Reversaleffekt sind zentrale Renditeanomalien, die auf den internationalen Aktienmärkten beobachtet werden. Diese Studie analysiert den indischen Aktienmarkt, um empirische Belege für Anlegerunter- und -überreaktionen zu finden und untersucht die ökonomischen Vorteile entsprechender Anlagestrategien. Zudem werden frühere empirische Forschungsergebnisse sowie alternative Erklärungen für die genannten Effekte diskutiert. Das Buch richtet sich an Finanzwissenschaftler, Investoren und Interessierte an neoklassischen sowie Behavioral Finance-Theorien.