Kreditportfoliomodelle - Kreditrisikomanagement und Kreditrisikotransfer-Wertung

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Im Mittelpunkt der Studienarbeit steht der Wandel von der Dominanz des Marktrisikos hin zur Messung und Steuerung des Kreditrisikos im Risikomanagement. Angesichts steigender Unternehmensinsolvenzen wird die Notwendigkeit betont, Kreditrisiken effektiver zu bewerten, da sie häufig die Ursache für existenzbedrohliche Schwierigkeiten von Banken sind. Der Autor beleuchtet die Rolle von Klumpenrisiken im Kreditportfolio und beschreibt, wie internationale Großbanken stochastische Portfoliomodelle entwickelt haben, um Kreditrisiken analog zu Marktpreisrisiken zu steuern.