Analyse der Preiskonvergenz auf den Elektrizitätsmärkten DE und FR

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Das Buch präsentiert ein hybrides Modell, das in Matlab implementiert ist und die Auswirkungen des Market Couplings im europäischen Elektrizitätsmarkt untersucht, speziell zwischen Deutschland und Frankreich. Es basiert auf einem risikoneutralen Strukturmodell und integriert fundamentale Marktkräfte sowie die Stochastik von Brennstoffpreisen, Nachfrage und verfügbaren Kapazitäten. Die Preisbildung erfolgt durch eine Merit Order und berücksichtigt Preisspitzen, die aus der Knappheit an Kapazitäten nach Deckung der Nachfrage resultieren.