Dynamische ökonomische Systeme

InhaltsverzeichnisEinführung.Literatur.1. Lineare dynamische Modelle und ihre allgemeine Lösung.1.1 Dynamische ökonomische Beziehungen.1.2 Elemente und Formen ökonomischer Modelle.1.3 Lösungen deterministischer Differenzengleichungssysteme.1.4 Die vollständig endogenisierte Lösung.2. Prognosegüte und Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.2.1 Analyse der Prognosegüte ökonomischer Modelle.2.2 Untersuchung der Spektraleigenschaften ökonomischer Modelle.3. Entwicklung dynamischer Entscheidungsmodelle.3.1 Komponenten wirtschaftlicher Entscheidungsmodelle.3.2 Lineare deterministische Zustandsgleichung und quadratische Zielfunktion.3.3 Stochastische linear-quadratische Entscheidungsmodelle.3.4 Die quadratische Verlustfunktion als Entscheidungskriterium.3.5 Die Bedeutung des linear-quadratischen Ansatzes für die praktische Entscheidungsfindung.4. Lineare Entscheidungsregeln zur Steuerung dynamischer Systeme.4.1 Deterministische und stochastische lineare Entscheidungsmodelle.4.2 Das deterministische Optimierungsmodell.4.3 Das stochastische Optimierungsmodell.4.4 Lineare Entscheidungsregeln bei Risikoaversion und Risikosympathie.4.5 Anwendungsbeispiele.4.6 Modellerweiterungen.5. Ein lineares makroökonomisches Entscheidungsmodell.5.1 Das Modell MISCHKE II als Grundlage des Entscheidungsmodells.5.2 Auswahl der Ziel- und Instrumentvariablen für das Entscheidungsmodell.5.3 Berechnung optimaler Politiken.6. Sensitivitätsanalysen linear-