Knihobot

Henry Njagi

    Modelação da volatilidade dos preços das acções
    Modellierung der Aktienkursvolatilität
    Modeling the Stock Price Volatility
    • Modeling the Stock Price Volatility

      Using Asymmetry GARCH and Ann-Asymmetry GARCH Models

      • 92 stránek
      • 4 hodiny čtení

      The book explores the critical role of time series data modeling in a dynamic environment, emphasizing the integration of machine learning techniques within statistics. It highlights the use of Artificial Neural Networks, which can replicate human adaptability, in modeling both linear and non-linear time series data. A significant focus is placed on their application in economics, particularly in understanding and predicting Stock Price Volatility, showcasing the intersection of advanced statistical methods and financial analysis.

      Modeling the Stock Price Volatility
    • Modellierung der Aktienkursvolatilität

      • 72 stránek
      • 3 hodiny čtení

      Die Modellierung von Zeitreihendaten spielt eine entscheidende Rolle in einer dynamischen Welt. Der Einsatz maschineller Lerntechniken, insbesondere künstlicher neuronaler Netze, hat die Statistik revolutioniert, indem er sowohl lineare als auch nichtlineare Zeitreihendaten effektiv analysiert. Diese Technologien ahmen menschliches Verhalten nach und finden Anwendung in der Wirtschaft, insbesondere zur Modellierung der Volatilität von Aktienkursen, was ihr Potenzial in der praktischen Datenanalyse verdeutlicht.

      Modellierung der Aktienkursvolatilität
    • A modelação de dados de séries cronológicas é crucial em um mundo dinâmico. A Estatística se beneficia de técnicas de aprendizagem de máquinas, como a Rede Neural Artificial, que imita o comportamento humano. Essa abordagem tem sido aplicada na economia para modelar a volatilidade dos preços das ações.

      Modelação da volatilidade dos preços das acções