Modellierung der Aktienkursvolatilität

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Die Modellierung von Zeitreihendaten spielt eine entscheidende Rolle in einer dynamischen Welt. Der Einsatz maschineller Lerntechniken, insbesondere künstlicher neuronaler Netze, hat die Statistik revolutioniert, indem er sowohl lineare als auch nichtlineare Zeitreihendaten effektiv analysiert. Diese Technologien ahmen menschliches Verhalten nach und finden Anwendung in der Wirtschaft, insbesondere zur Modellierung der Volatilität von Aktienkursen, was ihr Potenzial in der praktischen Datenanalyse verdeutlicht.