Knihobot
Knihu momentálně nemáme skladem

Das CAPM und die höheren Momente am deutschen Aktienmarkt

Autoři

Více o knize

In diesem Werk wird die Gültigkeit des Capital Asset Pricing Modells (CAPM) von Sharpe, Lintner und Mossin und die Erklärungskraft alternativer Bewertungsmodelle überprüft. Eine wichtige Annahme des Modells sind normalverteilte Renditen. Ist diese Bedingung erfüllt, können die Präferenzen eines Investors vollständig durch die beiden ersten Momente der Renditeverteilung (Renditeerwartungswert und Varianz) beschrieben werden. Sind die Renditen jedoch nicht normalverteilt so könnten auch die höheren Momente (Schiefe und Kurtosis) eine Rolle in der Beschreibung der Investorenpräferenzen spielen. Abschließend werden mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse Empfehlungen für die praktische Vermögensanlage gegeben.

Parametry

ISBN
9783830074922
Nakladatelství
Kovač

Kategorie

Varianta knihy

2013

Nákup knihy

Kniha aktuálně není skladem.