Kurzfristige Finanzplanung unter Sicherheit, Risiko und Ungewissheit

InhaltsverzeichnisI. Charakterisierung des kurzfristigen Finanzplanungsproblems.II. Finanzwirtschaftliche Größen und ihre Beziehungen in linearen Modellen zur kurzfristigen Finanzplanung.1. Planungszeitraum, Zahlungszeitpunkte und prognostizierte Zahlungen.2. Finanzierungs- und Anlagealternativen und deren Zahlungsreihen.3. Komponenten der Liquiditätsreserve.4. Kreditmarktbedingte Finanzierungs- und Anlagebeschränkungen.5. Unternehmungspolitische Finanzierungs- und Anlagebeschränkungen.6. Liquiditätsrestriktionen und finanzwirtschaftliches Zielkriterium.III. Ein lineares Modell zur kurzfristigen Finanzplanung unter Sicherheit.1. Nebenbedingungen.2. Zielfunktion.IV. Lineare Modelle zur kurzfristigen Finanzplanung unter Risiko.1. Der Chance-Constraint-Ansatz.2. Der Kompensationsansatz.3. Zur Prämisse bekannter Wahrscheinlichkeitsverteilungen.V. Ein lineares Modell zur kurzfristigen Finanzplanung unter Ungewißheit.1. Formalisierung der Informationsstruktur.2. Definition und Lösung eines deterministischen Ersatzproblems.VI. Ein Beispiel.1. Ausgangsdaten.2. Ein spezielles lineares Modell zur kurzfristigen Finanzplanung unter Sicherheit.3. Ein spezielles Modell zur kurzfristigen Finanzplanung unter Ungewißheit (bei qualitativer Information).