Informationsgewinnung aus Optionspreisen
Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro- Wechselkurses
Autoři
Parametry
Více o knize
In der Makroökonomie spielen Markterwartungen eine zentrale Rolle bei der Erklärung von Wechselkursen. Dabei werden einzelne strukturelle Beziehungen wie die Gültigkeit der ungedeckten Zinsparität vorausgesetzt, deren Gültigkeit in der Empirie deutlich widerlegt ist. Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin verschiedene statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie bspw. die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen.
Nákup knihy
Informationsgewinnung aus Optionspreisen, Nicole van de Locht
- Jazyk
- Rok vydání
- 2009
Doručení
Platební metody
Navrhnout úpravu
- Titul
- Informationsgewinnung aus Optionspreisen
- Podtitul
- Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro- Wechselkurses
- Jazyk
- německy
- Autoři
- Nicole van de Locht
- Vydavatel
- Gabler
- Rok vydání
- 2009
- ISBN10
- 3834917370
- ISBN13
- 9783834917379
- Série
- Gabler Research
- Kategorie
- Skripta a vysokoškolské učebnice
- Anotace
- In der Makroökonomie spielen Markterwartungen eine zentrale Rolle bei der Erklärung von Wechselkursen. Dabei werden einzelne strukturelle Beziehungen wie die Gültigkeit der ungedeckten Zinsparität vorausgesetzt, deren Gültigkeit in der Empirie deutlich widerlegt ist. Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin verschiedene statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie bspw. die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen.