Copula-Theorie und Tail-Dependence im modernen Risikomanagement. Grundlagen, Typen und Anwendungen

Im Fokus der Studienarbeit steht die Copula-Theorie im modernen Risikomanagement, insbesondere die Verarbeitung korrelierender Einzelrisiken. Die Arbeit beginnt mit grundlegenden mathematischen Definitionen und Annahmen, gefolgt von einer Beschreibung fundamentaler Copulas, die unterschiedliche Abhängigkeitsstrukturen modellieren. Es werden Tail-Abhängigkeiten und deren Verhalten an den Rändern behandelt sowie wichtige Copula-Funktionen in elliptische und archimedische Klassen eingeordnet. Abschließend wird eine kritische Reflexion der Copula-Modelle präsentiert, um ein umfassendes Verständnis der Theorie zu fördern.