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Die Ausarbeitung bietet umfassende Alternativen zur Beurteilung asymmetrischer Renditeprofile, insbesondere durch die Kombination von Aktienindexanlagen mit Stillhaltergeschäften. Sie beleuchtet das Downside-Risiko über den Volatilitäts-Ansatz hinaus und behandelt klassische Performance-Kennzahlen aus dem CAPM. Ein zentrales Thema ist die Bewertung von Finanzoptionen mithilfe der Black-Scholes-Formel, einschließlich der Ableitung der impliziten Volatilität und der Analyse von Volatilitätsschiefe. Zudem wird die Strategie des Covered Call Writing (CCW) vorgestellt und anhand eines Backtests über elf Jahre evaluiert.
Nákup knihy
Die Performance von Stillhaltergeschäften: Covered Call Writing im Backtest, Thomas Schmidt-Uhlig
- Jazyk
- Rok vydání
- 2014
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- (měkká)
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- Titul
- Die Performance von Stillhaltergeschäften: Covered Call Writing im Backtest
- Jazyk
- německy
- Autoři
- Thomas Schmidt-Uhlig
- Vydavatel
- Bachelor + Master Publishing
- Rok vydání
- 2014
- Vazba
- měkká
- Počet stran
- 80
- ISBN13
- 9783958200531
- Kategorie
- Podnikání a ekonomie
- Anotace
- Die Ausarbeitung bietet umfassende Alternativen zur Beurteilung asymmetrischer Renditeprofile, insbesondere durch die Kombination von Aktienindexanlagen mit Stillhaltergeschäften. Sie beleuchtet das Downside-Risiko über den Volatilitäts-Ansatz hinaus und behandelt klassische Performance-Kennzahlen aus dem CAPM. Ein zentrales Thema ist die Bewertung von Finanzoptionen mithilfe der Black-Scholes-Formel, einschließlich der Ableitung der impliziten Volatilität und der Analyse von Volatilitätsschiefe. Zudem wird die Strategie des Covered Call Writing (CCW) vorgestellt und anhand eines Backtests über elf Jahre evaluiert.